Ромелу Лукаку призна, че е изпаднал в депресия след отпадането на Белгия от Световното първенство през 2022 г. в Катар. Тогава "червените дяволи" не успяха да излязат от групата, завършвайки на 3-то място. В решаващия последен мач отборът завърши 0:0 с Хърватия, а през втората част Лукаку пропусна 4 голови положения. За най-тежкия период в живота си до момента той говори в подкаста "Приятели на спорта“ и подчерта, че Тиери Анри, който тогава беше помощник-треньор в националния тим на Белгия, много му е помогнал да премине през него. 
 
„Когато влязох на терена, бях изпълнен с надежда. Пропуснах обаче четири страхотни положения. Бог така е решил, няма проблем. Но последствията започнаха след мача. Играя футбол от 23 години и за първи път се почувствах така, както тогава. Никога не съм мислил за депресия, но се кълна, че когато отидох на почивка, плаках всеки ден в продължение на една седмица. Бях сломен физически и психически.
 
И затова искам да изразя дълбоката си благодарност към Тиери Анри - той ми се обаждаше по три пъти на ден и ме питаше: „Добре ли си? Как си психически?" Защото той знае какво е. Той е същият като мен, диша чрез футбола. От този момент до финала не гледах нито един мач от Световното първенство, просто плаках всеки ден", каза нападателят на Наполи.
 
Лукаку не беше повикан в белгийския национален отбор от Доменико Тедеско за мачовете този месец, но е решен да си проправи път обратно:
 
"Надявам се да мога да преоткрия страстта си да играя за Белгия и огънят отнова да ме изгаря отвътре. Следващата цел е Световното първенство след две години, но засега всичко е все още много далеч. Наистина искам да се върна в националния отбор и да поема лидерска роля. Но няма как да сме щастливи, ако не печелим. Това е единственото нещо, което липсва на тази група. Младите вече изминаха дълъг път, но по отношение на манталитета на победители - това е нещо, на което мога да ги науча", добави Лукаку.